달주기 거래 전략
필자는 이전 두 기사에서주기에 중점을 두었습니다. 특정 주기성 또는 빈도로 발생하는 리듬 진동입니다. 처음에는 달력에 일관성있게 연결되는 반복 현상으로 정의한 계절주기를 탐구했고 특정시기와 연중과 관련된 과거 시장 행동에 근거하여 상당히 좋은 예측을 내릴 수 있음을 발견했습니다. 그런 다음 나는 계절적인 영향과는 달리 어떤 다른 종류의 현상과도 명백하게 관련되어 있지 않지만 단순히 시장에서 반복되는 리듬이나 진동이었던 사이클을 발견하려고 시도했다. 샘플과 시장 전반의 성과는 다소 엇갈 렸지만, 이 가설을 테스트하기 위해 개발 한 필터 뱅크 방법은 사이클을 기반으로 한 효과적인 거래 전략의 기초로서의 잠재력을 나타냈다.
이번에는 근본적인 힘에 의해 결정되는 주기적 시장 행동을 분석 할 것입니다. 특히, 나는 시장 행동과 음력 리듬 사이의 관계를 조사 할 것이다. 이전과 마찬가지로 저의 목표는 규칙 템플릿에 던져 넣고 성공적인 거래 시스템을위한 최적의 조합과 매개 변수를 만들 수있는 템플릿 풀에 추가하는 유용한 지식을 찾는 것입니다.
합법적 또는 합법적입니까?
나는 시장이 음력에 의해 영향을받을 가능성을 일축하지 않을 것이다. 왜냐하면 단순히 점성술 (Webster 's New Collegiate Dictionary에서 "별과 행성이 가정과 인간에 미치는 영향에 대한 점에 대한 정의와 그들의 위치 및 양태에 의한 지상 사건 ")은 우스꽝 스럽다. 이러한 의견은 종종 지식의 부족을 기반으로합니다. 그러나 우리는 점성술 및 / 또는 달의 영향에 대해 이미 무엇을 알고 있습니까?
달의 위상과 시장의 행동간에 상관 관계가 있습니까?
내가 검사 할 음력주기는 보름달, 1 학기, 4 학기 및 신월과 같은 달의 위상에 관한 것입니다. 나는 달의 위상이 시장이 바닥을 오르거나 토핑하고 있는지 여부를 예측할 수있는 반복되는 시장 리듬이 있는지 여부를 확인하려고 노력할 것이다. 예를 들어 보름달, 또는 보름달 5 일 전이나 초승달에 주어진 시장 형태가 바닥을 쳤을까요? 달주기가 다른 방식으로 여러 시장에 영향을 미칠 수 있으므로 표준 하루 종일 데이터를 사용하여 여러 시장을 조사 할 것입니다. Jeffrey Owen Katz, Ph. D.는 뉴욕의 Selden에서 전문 상인 및 컨설턴트입니다. 그의 회사 인 Scientific Consultant Services Inc. (516 696-3333)는 거래 시스템 및 도구의 사용자 정의 프로그래밍을 전문으로하고 시스템 개발 및 Omega Research 도구 사용에 대한 전문 상담을 제공하며 상인을위한 최첨단 소프트웨어를 개발합니다.
Donna L. McCormick은 Scientific Consultant Services의 작가 겸 부회장입니다.
여기에 게시 된 코드의 디스크는 Katz에서 5 달러에 배송 및 처리를 위해 사용할 수 있습니다. 관심있는 사람은 오후 4시 이후에 과학 컨설턴트 서비스에 전화해야합니다. 동부 표준시.
1997 년 6 월호에 실린 STOCKS & TECHNICAL Analysis의 기사에서 발췌. COMMODITIES 잡지.
&부; Copyright 1997, Technical Analysis, Inc. 모든 권리 보유.
달주기 거래 전략
Astro 기반의 거래 시스템.
"천체 기반 거래 시스템"이란 무엇입니까? 이것은 행성의 위치와 거래 간의 특정 각도에 따라 거래가 이루어지는 시스템입니다. 정확하게 두 가지 이동 평균 (빠른 것과 느린)의 교차를 기반으로하는 고전적인 거래 시스템과 마찬가지로, 거래 신호가 천체 현상에 의해 유발되는 거래 시스템을 구축하는 것이 가능합니다. 이 기사에서는 어떤 애스 트로 (Astro) 거래 시스템도 광고하지 않을 것이며, 나는 당신에게 애스 트로 거래 시스템을 만들고 관련성이 있다고 믿는 몇 가지 문제에 대해 논의 할 것입니다.
다음은 이러한 거래 시스템의 예입니다.
예 1 : 일 년에 한 번 우리는 Sun이 Scorpio에 진입하여 Sun이 Taurus를 진입 할 때 판매 할 때 X 사의 주식을 구매합니다. 우리는이 6 개월 기간 (10 월 21 일 ~ 5 월 19 일) 내에 X 사의 주식 가격이 상승 할 것으로 예상합니다. 여기서 돈은 긴 무역을함으로써 이루어진다. 이것은 단지 예일뿐입니다. 나는 천문학 현상을 거래 신호로 사용하여 거래하는 것이 가능하다는 것을 보여주고 싶다. 이것은 그러한 거래 전략이 어떻게 보이는지입니다 :
예 # 2 : 달 단계를 사용하여 거래 할 수 있습니다. 전세계 연구자들은 달이 실제로 주식 시장에 영향을 미친다는 사실에 주목합니다. 일반적으로 전형적인 연구에 따르면 가격은 신월 (New Moon) 주변에서 높고 만월 (Full Moon) 주변에서는 낮습니다. 이것은 실제적으로 준비가 된 거래 시스템입니다. 즉, 보름달에 가격이 낮을 때 구매하고 뉴문 (New Moon) 주변에서 판매합니다. 이것이이 전략이 지난 6 개월 동안 어떻게 작동하는지입니다.
형평성 곡선은 매우 잘 보인다. 그러나 15 개 거래만을 기준으로 판단 할 것을 권장하지 않습니다.
사례 # 3 : 우리는 화성 단계주기 (태양 중심 좌표에서 지구와 화성 사이의 각도)를 사용하여 거래 할 수 있습니다. 이 각도가 203도에 도달하면 구입하고이 각도가 237도에 도달하면 판매하십시오.
이것은이 시스템의 지분 곡선 (석회 선)입니다.
50 년 동안이 시스템은 27 건의 거래에서 18 건의 손실을 보였으며, 평균 연간 이익은 16 %입니다.
왜 각이 203 도와 237도인지, 다른 어떤 값이 아닌지? 이 값들은 특별히 개발 된 모듈에 의해 수신되어 "가장 수익성있는" 행성 각.
위의 예는 단지 작은 부분 일뿐입니다. 다른 많은 천체 현상이 있습니다. 그래서 여기에 질문이 생깁니다 : 우리는 실제로 이러한 종류의 시스템을 거래에 사용할 수 있습니까? Astro 현상은 상인에게 귀중한 정보를 제공하는 신호 역할을 할 수 있습니다. 나는 그런 시스템이 완전 자동 거래 시스템으로 사용될 수 있다고 생각하지 않는다. 최소한 매일의 가격 이력 데이터 (실제 백 테스트의 관점에서 말하면)가 가능하다고 나는 생각하지 않는다. 그러나 astro 기반 신호가 제공하는 정보는 기술적 분석 지표와 매우 호환되며, 주식 시장 행동에 대한 또 다른 시각을 제공합니다.
새 모듈 인 T17이 Timing Solution 소프트웨어 용으로 개발되면 이러한 시스템을 만들 수 있습니다. 이 모듈을 사용하면 이러한 종류의 시스템을 매우 빠르고 쉽게 검증 할 수 있습니다. 그것은 우리가 주식 시장에 대해 실질적으로 어떠한 천문학 적 입장을 취할 수 있고 빠른 평가를 할 수 있다는 것을 의미합니다. 예를 들어 월 상 거래 시스템을 사용한 예 2와 같이 몇 번의 마우스 클릭 만하면됩니다. 간단히 말해서 다음과 같습니다.
달 태양 180을 구입하십시오.
달 - 태양 0 판매.
프로그램은 즉시이 신호를 계산합니다. 그리고 신호, 대응하는 주식 곡선 및 통계 정보를 바로 볼 수 있습니다.
따라서 우리에게는 도구가 있습니다. 이제 연구와 토론이 필요합니다.
연간 거래 시스템.
다우 존스 산업 지수 (Dow Jones Industrial Index)의 연간 사이클 - 아스트로 기반 모델 중 가장 간단한 모델로 연구를 시작합니다. (이 기사의 주된 목적은 교육적인 것이므로 모든 금융 상품에 대해 동일한 접근 방식을 적용하고 거래 전략을 찾을 수 있습니다. 한 가지 제한이 있습니다. 이 모델을 만들려면 가격 내역이 적어도 20 개 이상 있어야합니다 연령.)
우리의 연구는 지난 50 년간 가능한 DJII 역사를 위해 진행되었습니다. 수학적으로이 작업은 분명합니다. Dow의 연간주기를 계산하고 상판과 바닥을 고려합니다. 여기 있습니다:
3 월 초 - 구매, 4 월 말 - 판매, 6 월 말 - 구매, 9 월 초 - 판매, 10 월 중순 - 구매 새해 직전에 판매하십시오. 이것은 전체 연간 거래주기입니다. 좀 더 상세한 분석 결과 일부 예상치 못한 결과가 나왔을 때 나는이 거래 전략을 기본 전략으로 발표 할 준비가 거의되었습니다.
T17 모듈을 통과하기로 결정했습니다. 이 모듈은 (그런데 Timing Incognita 프로젝트의 Timing Solution에서 사용 가능합니다) 최고의 거래 전략을 찾을 수 있습니다. 그래서, 연례주기와 관련하여 저는 태양 위치에 기초한 전략을보고있었습니다. 그리고 내가 가지고있는 것을 보아라.
이 거래 전략이 연간 차트를 오버레이하는 경우 다음과 같이 표시됩니다.
흥미로운 사실은 어떤 이유로 든 프로그램이 두 가지 거래를 건너 뛴다는 것입니다 : 새해 전후에 신호를 판매하고 3 월 초에 신호를 구매하십시오. 이 정보는 투영 선에 의해 노출 될 수 없습니다. 나는 T17 모듈이 천체 사이클에서 더 깊은 통찰력을 제공한다고 믿습니다. 그것은 특정의 행성 운동이나 천체 현상과 관련하여 위험 정보를 통합합니다.
그리고이 거래 시스템을 평가할 수 있습니다. 다음은 자사의 자본 곡선입니다.
약간의 통계 자료 :이 시스템이 1961 년부터 2011 년까지 거래에 사용되면 200 건의 거래 (연간 4 건의 거래)를 만들 수 있으며 68 %의 거래가 승리했습니다.
이 전략에 대한 연간 수익률을 살펴보십시오 (단 50 년 중 8 년만이 손실 이었음).
평균 = 연간 12.12 %의 우승.
나는 무엇을 말하고 싶니? astro 현상을 사용하고 그들을 기반으로 거래 시스템을 생성하는 것이 가능합니다. T17 모듈 (전략 테스트)을 사용하면 해당 시스템에서 생성 된 신호를 미세 조정할 수 있습니다.
음력 거래 시스템 (Moon Zodiacal position)
음력주기의 상황은 훨씬 더 복잡합니다. 여기서 중심적인 질문은 달주기에 대한 올바른 구조 순환을 찾는 것입니다. 내가 무슨 소리를하는거야? 이것을 생각해보십시오. 백년 전에 문주기가 현재와 다르게 작동했습니다. 50 년 전에도 마찬가지였습니다. 우리는 다른 분위기 / 두려움 / 희망을 지닌 다른 주식 시장을 가졌습니다. 그러나 5 년 전, 즉 2006 년 달 순환은 지금과 거의 동일하게 진행되었습니다. 문제는 주식 시장의 달 관련 행동이 5 년, 8 년, 10 년 또는 20 년 동안 동일하게 유지되는 시간이 몇 년입니까?
이것은 "음력주기의 순환주기"에서 의미하는 바입니다. 그 시대를 찾아 봅시다. 우리는 그 동안 많은 가격 이력이 필요합니다. 50 년의 가격 이력으로 시작합시다. 그것을 다운로드하고 달주기에 대한 최적화 절차를 실행하십시오. 이것이 내가 가진 것입니다.
보시다시피, 이 시스템은 달이 토러스의 4도를 통과하고 달이 물고기의 21도를 통과하면 매도 신호를 생성하는 구매 신호를 생성합니다. 즉, 구매 및 판매 신호는 2-3 일 차이가 매우 가깝습니다. 가까운 위치에있는 신호는이 시스템이 작동하지 않는다는 것을 의미하며, 이는 사실상 "구매 및 보류"신호입니다. 체계. 또한 50 년 간격으로 우리는 안정적인 문 패턴을 지정할 수 없다는 것을 의미합니다. 50 년 이내에이 패턴이 변경되었습니다. 이제는 더 적은 가격 이력을 다운로드하고 달주기 최적화를 다시 한번 시도하십시오. 40 년간의 가격 이력을 다운로드하고, 신호를 최적화하고 시청하십시오. 이 신호가 가까울 경우 (즉 시스템이 작동하지 않는 경우) 30 년의 가격 기록을 다운로드하고이 시스템을 다시 확인하십시오. 나는 지난 15 년간의 가격 이력이 다운로드 될 때 시스템이 작동 함을 발견했다. 여기있다 :
달이 물병 자리의 12도를 통과하고 달이 전갈 자리 2 등급을 통과 할 때 팔 때 구매하십시오. 이 신호 들간의 각도 분리는 충분히 크다. 이 시스템은 56 %의 우승 트레이드를 제공합니다 (223 승리 대 174 손실). 이것은 작년에이 모델이 어떻게 작동 할 것인가입니다 :
다음은 조디악 합성 도표에서 달과 함께 표시되는 신호입니다.
그것은 조디악의 징조로 달주기를 구조화하는 기간이 15-20 년인 것처럼 보입니다. 따라서 달 기반의 거래 시스템을 계산하려면 15 년에서 20 년 동안의 가격 이력 기록을 다운로드해야합니다. 나는 또한 가격 역사의 8 년을 다운로드 좋은 결과를 가지고있다.
달 단계 거래 시스템.
달 위상주기가 달 황달 위치주기보다 잘 작동하는 것처럼 보입니다. Moon 위상주기의 구조화주기는 약 30 년이지만 5 년, 10 년, 20 년의 가격 이력을 다운로드하면 정상적으로 작동합니다.
이것은이 거래 시스템이 어떻게 보이는지입니다.
달과 태양 사이의 각도가 138도에 도달하고이 각도가 33도에 도달하면 판매하십시오. 우리는 보름달 3 일전을 사서 뉴월 (New Moon) 이후 3 일을 팔아서 암기하기 쉬운 거래 시스템을 공식화 할 수 있습니다.
이 시스템은 59 %의 이길 거래 (145 건 대 100 건의 손실)를 제공하며, 이 시스템에 대한 형평성 곡선입니다.
이 기사에서는 아스트로 기반 시스템의 일반적인 접근 방식이 소개되었습니다. 즉시 사용할 수있는 거래 시스템으로 사용하지 마십시오. 나는 이것이 매일 가능하다고 생각하지 않는다. 이 거래 시스템에 대한 더 깊은 분석을 위해 우리는 백 테스트 접근법을 사용해야합니다.
이 시스템은 터보 사이클 모델과 같은 다른 기술과 함께 사용해야합니다. 이 모델을 일반 지표로 사용하는 것이 좋습니다. 이 모델을 & quot; Astro zigzag & quot; 지시자. 이것은 다음과 같습니다.
Detronded Zigzag처럼 보입니다. 신호는 신호를 사려고 애스 트로 신호를 판매하는 것과 상응합니다.
이 표시기의 장점 - 미래로 연장 될 수 있습니다 (이는 단지 예일뿐입니다).
Moon Cycles 만 사용하여 시장 시간을 정할 수 있습니까?
많은 달 전에 & # 8230; (내가 그곳에서 무엇을했는지 보시라.) 내가 초기 단계에 상인으로 있었을 때, 나는 베타 테스트에서 무료 도구가있는 피벗 팜 (pivotfarm)이었던 대화방에서 정규적으로 보았을뿐, 기본적으로 오디오 & amp; 독자. & # 8221; 커다란 매도 압력이 테이프에 부딪쳤을 때 팝콘 소리가 나고 커다란 구매 압력으로 테이프에 타격을 가했을 때 귀뚜라미가 들릴 것입니다. 어쨌든 방에는 많은 상인들이 있었고 많은 이들로부터 많은 것을 배웠습니다. 아마도 내가 그 방에서 배웠던 가장 위대한 교훈은, 내가 분명히 말할 수있는 말은 시장을 통해 생계를 유지한다는 명백한 진실 중 하나라는 것입니다. 옳고 그름이 없다는 것입니다. 방법은 시장에서 돈을 추출합니다.
나는 트위터와 상인이나 돈 관리자가 시장에서 돈을 벌 수있는 유일한 방법이 있다고 생각하는 곳에서는 항상 그것을 본다. 진실에서 멀어 질 수는 없다. 고전적인 논쟁 중 하나는 기본 분석 vs. 기술적 분석의 장점입니다. 두 진영은 모두 돈이 없다는 죽음에 대해 논할 수 있고 다른 하나는 돈을 벌 수있는 유일한 올바른 방법이라고 주장 할 수 있습니다. 하지만 바보들만이 근본적인 분석을 사용한다면 Warren Buffet에게 물어 보거나 jabronis 만 기술적 분석을 사용한다면 Paul Tudor Jones에게 요청할 수 있습니다 , 그리고 그들이 말하는 것을 보아라.
대화방으로 다시 돌아가려면이 상인이있었습니다 (그녀의 이름은 나를 도망칩니다).하지만 그녀는 시간의 순환과 달을 사용하여 놀라운 클립으로 시장에서 그녀의 돈을 직접 목격했습니다. 사이클은 모두 상인과 투자자의 대다수에 의해 난센스로 간주됩니다. 그녀는 확실히 나를 믿는 사람으로 만들었습니다 (2007-2008 년을 명심하십시오). 그래서 돌아가서 달주기를 바꾸는 데 실제로 우위가 있는지, 아니면 내 눈이 나를 위해 모든 것을 속이고 있는지를 시험하기로 결정했습니다. 지난 몇 년간.
이론 : 내가 기억했던 것에서, 주요 논문은 보름달을 사고 다음과 같은 초승달을 팔았다. 그러면 주식 곡선에서 그 모습을 보도록하겠습니다. & # 8230; 테스트를 위해 우리는 가장 가까운 100 개의 주식으로 반올림 한 무역 당 50K의 구매력을 사용할 것입니다. 우리는 지난 20 년간 SPY에서이 아이디어를 테스트 할 것입니다. 나는 미끄러짐이나 커미션을 포함하지 않는다. 이것은 단순한 사고 실험이며 완전한 거래 시스템이 아니기 때문이다.
마지막으로 메모하는 것은 코딩이 완벽하지 않다는 것입니다. 다시 돌아가서 수동으로 거래를 검토하면 일년에 두 번씩 하루에 두 번씩 & # 8230; 달이 거의 완벽한 원형 궤도에 있지만, 완벽하지는 않습니다. 각도를보고있는 반구에 따라 위상이 조금씩 다르게 나타날 수 있습니다. 하루가 지났다. 이 테스트에서 우리는 동부 표준 시간대의 북반구에 있다고 가정하고 있으며, 날짜가 때때로 바뀌어도 가깝기 때문에 가까운 거리의 표준 시간대에 대해 일반적인 생각을 얻을 수 있습니다. 효과. 따라서 더 이상 고민하지 않고 다음과 같이 보입니다.
그래서 분명히 내가 본 것 중 가장 나쁜 주식 곡선이 아닙니다. (어떤 종류의 다른 필터, 정지, 그리고 이익 목표가 없다는 것을 명심하십시오). 25,000 달러짜리 트레이딩 계좌를 가지고 시작한다고 가정하면 초기 자본 수익률은 지난 20 년간의 매수와 거의 동일하지만 (284 % vs 287 %),이 시스템은 현재 시장의 50 %에 불과합니다 , 그리고 최대 삭감 (24.77 %)은 구매 및 보유가 생산하는 것보다 훨씬 적습니다. 초기 테스트에 대한 흥미로운 점은 시장이 거품을 경험했을 때입니다. a. k.a. 닷컴 버블로 이어지는 우리의 현재 버블, 이 달콤하고 간단한 방법론은 실제로 잘 해냈습니다.
그것은 확실히 2000 년대에 휩쓸 렸지만, 그 이후로 2009 년의 바닥은 전혀 다른 필터 (그리고 정지가없는)로 구매 및 유지하는 것보다 월등히 뛰어났습니다. 나에게 닥친 또 하나의 커다란 사건은 인상적인 65 %의 우승자 비율이었습니다. 최소한 언뜻보기에는 이러한 것들을 고려하면 달주기와 스파이와의 관계에 어떤 것이 있다고 결론 내리기가 어렵습니다. 간단한 필터 또는 이익 목표를 추가하여 결과 및 형평성 곡선이 개선되는지 확인해 봅시다.
먼저 간단한 이동 평균을 추가하여 SPY 일별 차트에서 황소 또는 곰 시장을 정의 해 봅니다. 달 사이클 아이디어를 향상시킬 수 있는지 알아보기 위해 10 개의 SMA-200 SMA에서 10 단위로 테스트합니다 (가격이 이동 평균보다 앞서야 함).
보시다시피, 꽤 혼합 된 결과입니다. 170 간단한 이동 평균을 사용하면 가장 좋은 것으로 테스트되었지만 이익 요인이 증가했지만 많은 순수익을 잃어 버렸습니다. 따라서 결과를 실제로 향상시키지 못하기 때문에이 특정 필터를 사용하지 않을 것입니다.
약세 시장 (또는 이동 평균 이하)에서만 거래를하고 우리가 얻는 것을 볼 수 있도록 필터를 신속하게 뒤집어 둡니다. 같은 테스트를 실행합니다. 10 SMA & # 8211; 200 SMA는 10 씩 증가합니다.
동일한 이야기의 일종 인 아이디어의 효율성은 우리가 더 나은 수익률을 얻고 최고의 결과를 얻으려면 평균 거래가 커짐에 따라 향상되지만, 순이익 톤을 줄이면 커다란 이익을 얻습니다. 이상 치인 것처럼 보입니다.
어떤 종류의 수익 목표를 추가하면 아이디어를 향상시킬 수 있는지 보도록하겠습니다. Google은 500 ~ 1,000,000 사이의 수익 목표를 500 단위로 테스트합니다.
그래서 이것은 좀 더 흥미 롭습니다. 보시다시피, 6000을 초과하는 수익 목표는 아무런 차이가 없지만 1000의 이익 목표를 사용하는 것이 상당히 도움이되는 것 같습니다. 1000 이익 목표를 사용하면 수익률을 높이고 최대 수익률을 거의 절반으로 낮추며 형평성 곡선이 대폭 향상됩니다.
당신은 순이익이 약 4K를 잃고, 더 나은 결론을 이끌어내는 데 필요한 추가 테스트가있는 약간의 특이점이 될 가능성이 있지만, 적어도 초기 테스트에서는 매우 유용합니다. 정류장이 성능에 도움이되는지 신속히 테스트 해 봅시다 & # 8230; 스윙 트레이딩 시스템에 대한 중단이 거의 항상 실적에 영향을 미친 것은 내 경험 이었지만 최대 수익 감소를 다시 도울 것인지 아니면 수익 요인을 개선 할 것인지 살펴 보겠습니다. 다음은 1000-8000 사이의 정지 손실을 500 단위로 테스트 한 결과입니다 (이익 목표는 제거되었습니다).
네, 모든 싱글 스톱이 성능에 좋지 않습니다.
테스트하고 싶었던 또 다른 아이디어는 요일 필터였습니다. 전체 시장은 이전에 요일 경향을 보여 주었고, 이것이 본질적으로 매월 일정 패턴에 의존하는 타이밍 시스템이기 때문에 주간 일정 패턴이 결과를 향상시킬 수 있다고 생각해서는 안됩니까? 따라서 달의 위상 경향과 요일의 경향을 결합하면 결과가 향상되는지 봅시다. Tradestation에서 1 = 월요일, 2 = 화요일, 3 = 수요일, 4 = 목요일, 5 = 금요일 & # 8230; 또한 토요일이나 일요일에 발생하는 만월은 다음 월요일 또는 화요일에 실행됩니다.
이제 이것은 매우 흥미 롭습니다. & # 8230; 화요일 (2) 또는 수요일 (3)에 발생하는 달주기 거래는 매우 잘합니다. 그들은 모두 2 이상의 이익 요인을 가지고 있으며 훨씬 더 큰 평균 순 거래를합니다. 모든 요일은 수익성이 있지만 금요일은 약한 링크 인 것 같습니다. 이 필터는 실제로 화요일과 수요일이 역사적으로 가장 긍정적 인 것으로 알려진 요일까지 알려진 성능과 일치합니다. 화요일이나 수요일에 걸리는 달주기 거래 만하는 경우 다음과 같이 주식 곡선이 표시됩니다.
당신은 여전히 2008 년에 꽤 심한 하락을 보였지만, 주식 곡선은 확실히 더 좋았고, 2.11의 수익률은 확실하게 개선되었습니다.
마지막으로, 재미로 월요일, 화요일, 수요일 또는 목요일에만 달주기 거래를하고 1000 이익 목표를 사용한다면 어떻게 보이는지 보도록하겠습니다. (나는 500-2000의 수익 목표 테스트를 100 점 씩 증가시키지 않고, 600-1500의 값이 상당히 안정적이기 때문에 1000은 이상 값으로 보이지 않습니다.)
그래서 그녀는 너무 초라하지 않아요. & # 8230; 주식형 곡선은 실제로 매우 좋아 보인다, 우리는 수익률을 개선하고, 최대 하락폭을 크게 개선했으며, 순이익 톤을 잃지 않았다. 결론적으로 나는 분명히 달 순환과 시장에 미치는 영향이 있다고 생각한다. 달의 중력이이 행성의 모든 생물에 영향을 미치기 때문에 처음에는 결론에 이르지 못합니다. 그렇다면 왜 시장에 영향을 미치지 않을까요? 문제.
바다를 움직일 수있는 힘이 있다면 시장을 몇 군데 움직일 수있는 힘을 확실히 얻을 수있을 것입니다. 맞습니까? 이 이론에서 테스트 할 수있는 많은 것들이 있습니다. 그리고 이것은 단순히 생각의 실험이었으며 완전한 거래 시스템이 아니 었음을 기억하십시오. 그러나 나는 확실히 흥미를 돋우고 내 자신의 테스트를 더 많이 할 생각이다. 아이디어가 있으면 공유하고 우리가 얻을 수있는 것을 보게 될 것입니다!
추신 저는 원래 2015 년 6 월에 이것을 썼습니다. 그래서 우리는 약 18 개월의 샘플을 벗어났습니다. 여기 시스템이 현재 위치합니다 (힌트 : 여전히 작동 중입니다).
단계 = AbsValue (2 * (FracPortion (DateToJulian (날짜 + 주간) /29.53059 + .4137) -.5));
불 마켓 = 닫기 & gt; 평균 (닫히는 data1, TrendFilterPeriod);
BearMarket = Bullmarket이 아닙니다.
(Dayofweek (date) = 1 또는 Dayofweek (Date) = 2 또는 DayofWeek (date) = 3 또는 Dayofweek (Date) = 4) 및 Phase & lt; 위상 [1] 및 위상 [1] & gt; 단계 [2] 다음 닫기 ( "보름달")이 막대 닫기;
위상 & gt; 위상 [1] 및 위상 [1] [2] 단계에서이 바를 닫으면 판매합니다 ( "No Moon").
저자 소개 Ben Little.
Ben은 7 년 넘게 개인 상인이었으며 현재 TradeStation Trading App Developer입니다. 그는 트레이더뿐만 아니라 프로 스포츠 핸디캡 어이기 때문에 가장자리를 찾아 사용하는 것이 그의 게임입니다. 트위터 TRUmav에서 재정적 인 설명을 구하거나 BtheHouse에서 스포츠 베팅 해설을 할 수 있습니다. 위의 모델과 같은 모델에 관심이 있다면 BtheHouse를 확인하십시오. 벤은 항상 같은 생각을 가진 상인, 도박꾼 및 투자자와 아이디어를 공유하고 브레인 스토밍하는 것을 즐깁니다.
관련 게시물.
금속을 사용하여 채권 거래.
일일 차트에 대한 MCVI 지표 및 전략.
인기 게시물.
2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.
이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.
아이비 포트폴리오.
Simple Gap 전략 개선, Part 1.
Capital Evolution LLC의 저작권 © 2017. - Thrive Themes에 의해 설계된 | WordPress에 의해 구동.
다시 로그인하십시오. 로그인 페이지가 새 창에서 열립니다. 로그인 한 후 닫고이 페이지로 돌아갈 수 있습니다.
달주기 거래 전략
달주기가 시장 평균에 영향을 줍니까?
시장과의 연결 존 머피 (John Murphy)의 텍스트, 선물 시장에 대한 기술적 분석.
그는 "대부분의 상품 시장에 영향을 미치는 단기간의 또 다른 중요한 사이클, 즉 28 일 간의 거래주기가있다. 즉, 대부분의 시장은 매 4 주마다 낮은 거래를 형성하는 경향이있다. Burton Pugh는 1930 년대 밀 시장에서 28 일주기를 연구하고 달이 시장 전환점에 영향을 미친다고 결론지었습니다. 그의 이론은 밀을 Pugh는 달의 효과가 경미했으며 더 긴 사이클이나 중요한 뉴스 이벤트의 영향으로 오버라이드 될 수 있음을 인정했다 "고 밝혔다.
달주기는 태양과 달이 결합하여 시작되고 끝나는 기간에 의해 천문학 자에 의해 정의된다. 두 몸체는 0도 간격으로 결합되어 있습니다. 더 빨라진 달은 태양보다 앞서 경쟁하고 360도 아크를 만든 다음 태양을 다시 결합하여주기를 완료합니다. 이 과정은 29 일, 12 시간, 44 분 및 2.78 초의 평균 시간이 걸립니다. 이 기간은 최대 13 시간까지 다를 수 있습니다.
29 일 음력주기는 매일 매일 DJIA와 관련이있었습니다. 이 계산은 다른 사이클 계산과 마찬가지로 PC에 의해 수행되었습니다. 이주기와 연간 또는 1 년주기와 같은 다른 기간의 차이는 시작일 선택 방법입니다. 시작일은 초승달의 날이었습니다. 종료 날짜는 다음 달의 날짜입니다. 사실, 달과 가격 사이에는 인과 관계가 없을 수도 있지만주기를 정의하는 데 사용될 시계열은 달주기에 의해 결정됩니다. 마찬가지로 일주기는 태양주기에서 파생 된 달력에 의해 결정됩니다 .
사이클 연구는 일련의 단계를 거쳐 수행됩니다.
1. 1915 년에서 1994 년까지의 모든 달주기의 날짜 목록이 계산되었습니다. 예로서 표 1을 참조하십시오.
2.이 날짜 데이터베이스는 가격 데이터베이스에서 일일 DJIA 견적에 액세스하도록 지시됩니다. 이 프로그램은 1915 년 첫 번째 초승달에 DJIA 가격을 선택했습니다. 다음 셀에는 다음날의 DJIA가 삽입되어 다음 달의 새날까지 삽입되었습니다. 주말에 만났을 때 PC는 금요일을 사용했습니다. 결과는 일련의 가격이었다. 이 과정은 매년 1915 년에서 1994 년까지 반복되었습니다. 연간 약 13 회의 순환이 있습니다. 표본 크기는 1,000 회 이상이었다.
III 결과 토론 :
그래프 1은 결과를 요약 한 것입니다. 가로축은 29 일주기를 나타냅니다. 점선으로 표시된 계조는 사이클의 10 % 또는 2.9 일입니다. 수직축은 DJIA의 평균 가격 변동률을 나타냅니다. 예를 들어, DJIA는 약 7 일 후 초승달에서부터 사이클 피크까지 평균 0.1 % 상승했습니다. 그런 다음 DJIA는이 사이클 최고점에서주기 최저점으로 0.22 하락했습니다.
그래프 2에서 9까지는 시간 세그먼트로 분리 된 동일한 관계를 나타냅니다. 그래프 3은 1915 년부터 1920 년까지의 동일한 관계를 보여줍니다. 그래프 4는 1920 년에서 1930 년 사이의 사이클을 나타냅니다. 그래프 5에서 9까지는 10 년에서 1990 년 사이의 사이클을 보여줍니다. 1920-1930 년 기간 (그래프 3)은 그래프 1에서 평균과 가장 큰 차이를 보여줍니다. 그래프 7의 1960 년은 평균과 비슷하지만 보름달 후 1-2 일에 더 높은 피크를 보입니다. 1970 년대 (그래프 8)의 사이클 바닥은 그래프 1의 평균 사이클에서 훨씬 더 일찍 발생했습니다. 나머지 수십 년 동안, 관계는 평균 전체 순환과 상당히 일치했습니다. 1980 년대의 사이클은 평균과 일치했다.
그래프 10은 1950 년에서 1994 년까지 S & amp; P 500에 적용된 동일한 연구입니다.
커브의 모양은 대략 같습니다.
구매 및 판매 전략 vs. 구매 및 보류 전략.
이 테스트는 1960 년에 시작되어 1993 년에 끝났습니다.
표 2에 나와있는 연간 결과는 표 3에 연간 형태로 요약되어 있습니다.
결과를 개선하기위한 세 가지 시도.
RSI 또는 스토캐스틱과 같은 14 일 발진기로 구매 신호를 확인함으로써 사이클의 타격 평균을 향상시키려는 시도가있었습니다. 이 테스트는 결과를 크게 향상시키지 못했습니다.
1.이 전략은 첫 번째 전략과 buy-and-hold 전략 모두를 수행하지 못했습니다. 그것은 단지 $ 1,416를 돌려 줬다.
2. 420 개 구매 신호 중 239 개 또는 57 개가 수익이 발생했습니다.
3. 사이클에 의한 트레이딩은 34 년간의 테스트 중 11 년 만에 구매 및 보류를 초과했습니다.
4. 사이클 거래는 1975 년 (19 %) 가장 좋은 수익을 올렸지 만, buy-and-hold (38.3 %)를 하회했다.
5. 사이클 거래 수익률은 1990 년에 가장 낮았습니다 (18 % 손실 vs. 4.5 % 손실).
결과를 개선하기위한 또 하나의 시도가있었습니다. 구매 - 판매 테스트는 첫 번째 테스트에서와 같이 반복되었습니다. 즉, 최저 사이클이 매수되고 최고 사이클이 매각되었습니다. 그러나 이번에는 연간주기를 지적한 경우에만 구매 신호가 승인되었습니다.
DJIA의 연간 변화는 매일 계산됩니다. (연주기는 지구와 태양의 관계로부터 도출 된 달력을 기반으로하므로 태양주기가 계산됩니다. 연간주기를 결정하는 방법론은 달주기와 동일합니다. ) 관계는 그래프 11과 같이 표시되며 계절별주기를 사용하는 기술자에게는 친숙 할 것입니다. 이주기는 매년 다음과 같은 기간에 평균적으로 증가합니다.
그래서 달주기 구매 신호가이 기간 중 하나에 빠지면 받아 들여졌습니다. 이들은 음력과 연례주기가 모두 지적되었을 때였습니다. 위의 기간 중 하나가되기 전에 1 일 이내에 떨어 졌던 신호를 구매하십시오. 나는 1 년 후 연주기가 다시 시작되어 긴 포지션을 시작할 충분한 이유가 될 것이라고 생각했다. 이 기간 중 어느 기간이 끝나기 하루 전에 발생한 구매 신호는 거부되었습니다. 더 짧은 달주기가 토핑으로부터 단지 1 일 떨어져 있었던 더 강한 연주기와 비교하여 '상류에서 수영'해야했기 때문에 이것은 행해졌습니다. 한 가지 가능한 비판은 연례주기가 1960 년대 또는 1970 년대에 다른 모양을 가졌을 수도 있다는 것입니다. 그러면 위의 기간이 변경됩니다. 그러나 계절성은 특히 WW2 년 이후의 분석에서 일관성이있는 것처럼 보입니다.
그 결과는 거래 기록을 향상시키지 못했습니다. 거래 건수는 420 건에서 182 건으로 줄었습니다. 수익성 거래 건수는 102 건으로 총 56 건입니다. 1,000 달러의 이론 포트폴리오는 단지 1,875 달러로 증가했습니다.
주기와 관련된 DJIA 최고치 및 최저치 사이클에 일관성이 있는지를 결정하기 위해 또 다른 테스트가 고안되었습니다. 고가리스트는 Arthur Merrill의 저서 인 월스트리트 및 가격 결정파의 10 % 필터 규칙을 활용하여 생성되었습니다. 즉, 1885 년부터 1994 년까지 DJIA에서 10 % 미만의 모든 움직임이 필터링되었습니다. 이로 인해 249 개의 최고치 및 최저치 목록이 생성되었습니다. 이 날짜는 29 일주기에서 발생한 날짜를 결정하기 위해 정렬되었습니다. 이러한 목적을 위해, 사이클은 차트 1에서와 같이 8 개의 천문 단계로 나뉘어졌습니다. 이 8 개 구획은 사이클 그래프에서 그래프 12의 8 개의 수직 실선으로 표시됩니다. 그래프의 하단에 단계의 이름이 나타납니다. 백분율은 역사적으로 그 단계에 빠진 10 % 필터 최고치의 백분율을 나타냅니다. 예를 들어, 1885 년에서 1994 년까지의 10 % 필터 방법으로 결정된 최고치의 8.9 %가 신월 단계에 떨어졌습니다.
최고치가 균등하게 배분 된 경우 최고치의 평균 12.5 %가 어느 한 단계로 떨어질 것으로 예상됩니다. 사이클이 실제로 작동한다면, 하이는 사이클 하이, 초승달, 1 / 4 및 기상 위상 주위에서 클러스터되는 경향이있다. 싸이클 하단, 3/4 단계에서 예상되는 사이클 최고치는 더 적습니다.
그 결과는 초승달과 웅장한 단계 (주기 상단 주변의 3 단계 중 2 단계)에서 10 % 최고치에 대한 다소 높은 확률과 사이클 바닥 또는 3/4 단계에서의 최고 확률이 더 낮다는 것을 나타냅니다.
이 과정은 10 % 정도 반복되었다 (그래프 13 참조). 예상 사이클 주변의 2 단계에서 몇 개의 최저 (16.8 %)가 떨어졌습니다. 대부분의 최저치 (29.6 %)는 지난 2 개 단계에서 하락했으며 예상 사이클이 낮았다.
동일한 테스트가 1885 년에서 1994 년까지 최고치와 최저치의 5 % 필터 세트에 대해 수행되었습니다. 이로써 851 개의 전환점이 생성되었습니다. This was done because the 29-day cycle is a short one, and the use of a 10% filter produced an average of only 2.5 turning points per year. Graph 14 depicts the distribution of 5% highs. There has been a greater percentage of highs in the second, third, and fourth (crescent, 1st quarter, gibbous) phases, the high phases of the cycle line. Graph 15 demonstrates the same graph for the 5%lows. This gave a less definitive picture of than did that for the highs. The lows tended to be somewhat more evenly distributed than the highs. There tended to be more lows in the crescent and the balsamic phases, the latter phase being the bottom in the cycle line.
Astro 기반의 거래 시스템.
"천체 기반 거래 시스템"이란 무엇입니까? 이것은 행성의 위치와 거래 간의 특정 각도에 따라 거래가 이루어지는 시스템입니다. 정확하게 두 가지 이동 평균 (빠른 것과 느린)의 교차를 기반으로하는 고전적인 거래 시스템과 마찬가지로, 거래 신호가 천체 현상에 의해 유발되는 거래 시스템을 구축하는 것이 가능합니다. 이 기사에서는 어떤 애스 트로 (Astro) 거래 시스템도 광고하지 않을 것이며, 나는 당신에게 애스 트로 거래 시스템을 만들고 관련성이 있다고 믿는 몇 가지 문제에 대해 논의 할 것입니다.
다음은 이러한 거래 시스템의 예입니다.
예 1 : 일 년에 한 번 우리는 Sun이 Scorpio에 진입하여 Sun이 Taurus를 진입 할 때 판매 할 때 X 사의 주식을 구매합니다. 우리는이 6 개월 기간 (10 월 21 일 ~ 5 월 19 일) 내에 X 사의 주식 가격이 상승 할 것으로 예상합니다. 여기서 돈은 긴 무역을함으로써 이루어진다. 이것은 단지 예일뿐입니다. 나는 천문학 현상을 거래 신호로 사용하여 거래하는 것이 가능하다는 것을 보여주고 싶다. 이것은 그러한 거래 전략이 어떻게 보이는지입니다 :
예 # 2 : 달 단계를 사용하여 거래 할 수 있습니다. 전세계 연구자들은 달이 실제로 주식 시장에 영향을 미친다는 사실에 주목합니다. 일반적으로 전형적인 연구에 따르면 가격은 신월 (New Moon) 주변에서 높고 만월 (Full Moon) 주변에서는 낮습니다. 이것은 실제적으로 준비가 된 거래 시스템입니다. 즉, 보름달에 가격이 낮을 때 구매하고 뉴문 (New Moon) 주변에서 판매합니다. 이것이이 전략이 지난 6 개월 동안 어떻게 작동하는지입니다.
형평성 곡선은 매우 잘 보인다. 그러나 15 개 거래만을 기준으로 판단 할 것을 권장하지 않습니다.
사례 # 3 : 우리는 화성 단계주기 (태양 중심 좌표에서 지구와 화성 사이의 각도)를 사용하여 거래 할 수 있습니다. 이 각도가 203도에 도달하면 구입하고이 각도가 237도에 도달하면 판매하십시오.
이것은이 시스템의 지분 곡선 (석회 선)입니다.
50 년 동안이 시스템은 27 건의 거래에서 18 건의 손실을 보였으며, 평균 연간 이익은 16 %입니다.
왜 각이 203 도와 237도인지, 다른 어떤 값이 아닌지? 이 값들은 특별히 개발 된 모듈에 의해 수신되어 "가장 수익성있는" 행성 각.
위의 예는 단지 작은 부분 일뿐입니다. 다른 많은 천체 현상이 있습니다. 그래서 여기에 질문이 생깁니다 : 우리는 실제로 이러한 종류의 시스템을 거래에 사용할 수 있습니까? Astro 현상은 상인에게 귀중한 정보를 제공하는 신호 역할을 할 수 있습니다. 나는 그런 시스템이 완전 자동 거래 시스템으로 사용될 수 있다고 생각하지 않는다. 최소한 매일의 가격 이력 데이터 (실제 백 테스트의 관점에서 말하면)가 가능하다고 나는 생각하지 않는다. 그러나 astro 기반 신호가 제공하는 정보는 기술적 분석 지표와 매우 호환되며, 주식 시장 행동에 대한 또 다른 시각을 제공합니다.
새 모듈 인 T17이 Timing Solution 소프트웨어 용으로 개발되면 이러한 시스템을 만들 수 있습니다. 이 모듈을 사용하면 이러한 종류의 시스템을 매우 빠르고 쉽게 검증 할 수 있습니다. 그것은 우리가 주식 시장에 대해 실질적으로 어떠한 천문학 적 입장을 취할 수 있고 빠른 평가를 할 수 있다는 것을 의미합니다. 예를 들어 월 상 거래 시스템을 사용한 예 2와 같이 몇 번의 마우스 클릭 만하면됩니다. 간단히 말해서 다음과 같습니다.
달 태양 180을 구입하십시오.
달 - 태양 0 판매.
프로그램은 즉시이 신호를 계산합니다. 그리고 신호, 대응하는 주식 곡선 및 통계 정보를 바로 볼 수 있습니다.
따라서 우리에게는 도구가 있습니다. 이제 연구와 토론이 필요합니다.
연간 거래 시스템.
다우 존스 산업 지수 (Dow Jones Industrial Index)의 연간 사이클 - 아스트로 기반 모델 중 가장 간단한 모델로 연구를 시작합니다. (이 기사의 주된 목적은 교육적인 것이므로 모든 금융 상품에 대해 동일한 접근 방식을 적용하고 거래 전략을 찾을 수 있습니다. 한 가지 제한이 있습니다. 이 모델을 만들려면 가격 내역이 적어도 20 개 이상 있어야합니다 연령.)
우리의 연구는 지난 50 년간 가능한 DJII 역사를 위해 진행되었습니다. 수학적으로이 작업은 분명합니다. Dow의 연간주기를 계산하고 상판과 바닥을 고려합니다. 여기 있습니다:
3 월 초 - 구매, 4 월 말 - 판매, 6 월 말 - 구매, 9 월 초 - 판매, 10 월 중순 - 구매 새해 직전에 판매하십시오. 이것은 전체 연간 거래주기입니다. 좀 더 상세한 분석 결과 일부 예상치 못한 결과가 나왔을 때 나는이 거래 전략을 기본 전략으로 발표 할 준비가 거의되었습니다.
T17 모듈을 통과하기로 결정했습니다. 이 모듈은 (그런데 Timing Incognita 프로젝트의 Timing Solution에서 사용 가능합니다) 최고의 거래 전략을 찾을 수 있습니다. 그래서, 연례주기와 관련하여 저는 태양 위치에 기초한 전략을보고있었습니다. 그리고 내가 가지고있는 것을 보아라.
이 거래 전략이 연간 차트를 오버레이하는 경우 다음과 같이 표시됩니다.
흥미로운 사실은 어떤 이유로 든 프로그램이 두 가지 거래를 건너 뛴다는 것입니다 : 새해 전후에 신호를 판매하고 3 월 초에 신호를 구매하십시오. 이 정보는 투영 선에 의해 노출 될 수 없습니다. 나는 T17 모듈이 천체 사이클에서 더 깊은 통찰력을 제공한다고 믿습니다. 그것은 특정의 행성 운동이나 천체 현상과 관련하여 위험 정보를 통합합니다.
그리고이 거래 시스템을 평가할 수 있습니다. 다음은 자사의 자본 곡선입니다.
약간의 통계 자료 :이 시스템이 1961 년부터 2011 년까지 거래에 사용되면 200 건의 거래 (연간 4 건의 거래)를 만들 수 있으며 68 %의 거래가 승리했습니다.
이 전략에 대한 연간 수익률을 살펴보십시오 (단 50 년 중 8 년만이 손실 이었음).
평균 = 연간 12.12 %의 우승.
나는 무엇을 말하고 싶니? astro 현상을 사용하고 그들을 기반으로 거래 시스템을 생성하는 것이 가능합니다. T17 모듈 (전략 테스트)을 사용하면 해당 시스템에서 생성 된 신호를 미세 조정할 수 있습니다.
음력 거래 시스템 (Moon Zodiacal position)
음력주기의 상황은 훨씬 더 복잡합니다. 여기서 중심적인 질문은 달주기에 대한 올바른 구조 순환을 찾는 것입니다. 내가 무슨 소리를하는거야? 이것을 생각해보십시오. 백년 전에 문주기가 현재와 다르게 작동했습니다. 50 년 전에도 마찬가지였습니다. 우리는 다른 분위기 / 두려움 / 희망을 지닌 다른 주식 시장을 가졌습니다. 그러나 5 년 전, 즉 2006 년 달 순환은 지금과 거의 동일하게 진행되었습니다. 문제는 주식 시장의 달 관련 행동이 5 년, 8 년, 10 년 또는 20 년 동안 동일하게 유지되는 시간이 몇 년입니까?
이것은 "음력주기의 순환주기"에서 의미하는 바입니다. 그 시대를 찾아 봅시다. 우리는 그 동안 많은 가격 이력이 필요합니다. 50 년의 가격 이력으로 시작합시다. 그것을 다운로드하고 달주기에 대한 최적화 절차를 실행하십시오. 이것이 내가 가진 것입니다.
보시다시피, 이 시스템은 달이 토러스의 4도를 통과하고 달이 물고기의 21도를 통과하면 매도 신호를 생성하는 구매 신호를 생성합니다. 즉, 구매 및 판매 신호는 2-3 일 차이가 매우 가깝습니다. 가까운 위치에있는 신호는이 시스템이 작동하지 않는다는 것을 의미하며, 이는 사실상 "구매 및 보류"신호입니다. 체계. 또한 50 년 간격으로 우리는 안정적인 문 패턴을 지정할 수 없다는 것을 의미합니다. 50 년 이내에이 패턴이 변경되었습니다. 이제는 더 적은 가격 이력을 다운로드하고 달주기 최적화를 다시 한번 시도하십시오. 40 년간의 가격 이력을 다운로드하고, 신호를 최적화하고 시청하십시오. 이 신호가 가까울 경우 (즉 시스템이 작동하지 않는 경우) 30 년의 가격 기록을 다운로드하고이 시스템을 다시 확인하십시오. 나는 지난 15 년간의 가격 이력이 다운로드 될 때 시스템이 작동 함을 발견했다. 여기있다 :
달이 물병 자리의 12도를 통과하고 달이 전갈 자리 2 등급을 통과 할 때 팔 때 구매하십시오. 이 신호 들간의 각도 분리는 충분히 크다. 이 시스템은 56 %의 우승 트레이드를 제공합니다 (223 승리 대 174 손실). 이것은 작년에이 모델이 어떻게 작동 할 것인가입니다 :
다음은 조디악 합성 도표에서 달과 함께 표시되는 신호입니다.
그것은 조디악의 징조로 달주기를 구조화하는 기간이 15-20 년인 것처럼 보입니다. 따라서 달 기반의 거래 시스템을 계산하려면 15 년에서 20 년 동안의 가격 이력 기록을 다운로드해야합니다. 나는 또한 가격 역사의 8 년을 다운로드 좋은 결과를 가지고있다.
달 단계 거래 시스템.
달 위상주기가 달 황달 위치주기보다 잘 작동하는 것처럼 보입니다. Moon 위상주기의 구조화주기는 약 30 년이지만 5 년, 10 년, 20 년의 가격 이력을 다운로드하면 정상적으로 작동합니다.
이것은이 거래 시스템이 어떻게 보이는지입니다.
달과 태양 사이의 각도가 138도에 도달하고이 각도가 33도에 도달하면 판매하십시오. 우리는 보름달 3 일전을 사서 뉴월 (New Moon) 이후 3 일을 팔아서 암기하기 쉬운 거래 시스템을 공식화 할 수 있습니다.
이 시스템은 59 %의 이길 거래 (145 건 대 100 건의 손실)를 제공하며, 이 시스템에 대한 형평성 곡선입니다.
이 기사에서는 아스트로 기반 시스템의 일반적인 접근 방식이 소개되었습니다. 즉시 사용할 수있는 거래 시스템으로 사용하지 마십시오. 나는 이것이 매일 가능하다고 생각하지 않는다. 이 거래 시스템에 대한 더 깊은 분석을 위해 우리는 백 테스트 접근법을 사용해야합니다.
이 시스템은 터보 사이클 모델과 같은 다른 기술과 함께 사용해야합니다. 이 모델을 일반 지표로 사용하는 것이 좋습니다. 이 모델을 & quot; Astro zigzag & quot; 지시자. 이것은 다음과 같습니다.
Detronded Zigzag처럼 보입니다. 신호는 신호를 사려고 애스 트로 신호를 판매하는 것과 상응합니다.
이 표시기의 장점 - 미래로 연장 될 수 있습니다 (이는 단지 예일뿐입니다).
Moon Cycles 만 사용하여 시장 시간을 정할 수 있습니까?
많은 달 전에 & # 8230; (내가 그곳에서 무엇을했는지 보시라.) 내가 초기 단계에 상인으로 있었을 때, 나는 베타 테스트에서 무료 도구가있는 피벗 팜 (pivotfarm)이었던 대화방에서 정규적으로 보았을뿐, 기본적으로 오디오 & amp; 독자. & # 8221; 커다란 매도 압력이 테이프에 부딪쳤을 때 팝콘 소리가 나고 커다란 구매 압력으로 테이프에 타격을 가했을 때 귀뚜라미가 들릴 것입니다. 어쨌든 방에는 많은 상인들이 있었고 많은 이들로부터 많은 것을 배웠습니다. 아마도 내가 그 방에서 배웠던 가장 위대한 교훈은, 내가 분명히 말할 수있는 말은 시장을 통해 생계를 유지한다는 명백한 진실 중 하나라는 것입니다. 옳고 그름이 없다는 것입니다. 방법은 시장에서 돈을 추출합니다.
나는 트위터와 상인이나 돈 관리자가 시장에서 돈을 벌 수있는 유일한 방법이 있다고 생각하는 곳에서는 항상 그것을 본다. 진실에서 멀어 질 수는 없다. 고전적인 논쟁 중 하나는 기본 분석 vs. 기술적 분석의 장점입니다. 두 진영은 모두 돈이 없다는 죽음에 대해 논할 수 있고 다른 하나는 돈을 벌 수있는 유일한 올바른 방법이라고 주장 할 수 있습니다. 하지만 바보들만이 근본적인 분석을 사용한다면 Warren Buffet에게 물어 보거나 jabronis 만 기술적 분석을 사용한다면 Paul Tudor Jones에게 요청할 수 있습니다 , 그리고 그들이 말하는 것을 보아라.
대화방으로 다시 돌아가려면이 상인이있었습니다 (그녀의 이름은 나를 도망칩니다).하지만 그녀는 시간의 순환과 달을 사용하여 놀라운 클립으로 시장에서 그녀의 돈을 직접 목격했습니다. 사이클은 모두 상인과 투자자의 대다수에 의해 난센스로 간주됩니다. 그녀는 확실히 나를 믿는 사람으로 만들었습니다 (2007-2008 년을 명심하십시오). 그래서 돌아가서 달주기를 바꾸는 데 실제로 우위가 있는지, 아니면 내 눈이 나를 위해 모든 것을 속이고 있는지를 시험하기로 결정했습니다. 지난 몇 년간.
이론 : 내가 기억했던 것에서, 주요 논문은 보름달을 사고 다음과 같은 초승달을 팔았다. 그러면 주식 곡선에서 그 모습을 보도록하겠습니다. & # 8230; 테스트를 위해 우리는 가장 가까운 100 개의 주식으로 반올림 한 무역 당 50K의 구매력을 사용할 것입니다. 우리는 지난 20 년간 SPY에서이 아이디어를 테스트 할 것입니다. 나는 미끄러짐이나 커미션을 포함하지 않는다. 이것은 단순한 사고 실험이며 완전한 거래 시스템이 아니기 때문이다.
마지막으로 메모하는 것은 코딩이 완벽하지 않다는 것입니다. 다시 돌아가서 수동으로 거래를 검토하면 일년에 두 번씩 하루에 두 번씩 & # 8230; 달이 거의 완벽한 원형 궤도에 있지만, 완벽하지는 않습니다. 각도를보고있는 반구에 따라 위상이 조금씩 다르게 나타날 수 있습니다. 하루가 지났다. 이 테스트에서 우리는 동부 표준 시간대의 북반구에 있다고 가정하고 있으며, 날짜가 때때로 바뀌어도 가깝기 때문에 가까운 거리의 표준 시간대에 대해 일반적인 생각을 얻을 수 있습니다. 효과. 따라서 더 이상 고민하지 않고 다음과 같이 보입니다.
그래서 분명히 내가 본 것 중 가장 나쁜 주식 곡선이 아닙니다. (어떤 종류의 다른 필터, 정지, 그리고 이익 목표가 없다는 것을 명심하십시오). 25,000 달러짜리 트레이딩 계좌를 가지고 시작한다고 가정하면 초기 자본 수익률은 지난 20 년간의 매수와 거의 동일하지만 (284 % vs 287 %),이 시스템은 현재 시장의 50 %에 불과합니다 , 그리고 최대 삭감 (24.77 %)은 구매 및 보유가 생산하는 것보다 훨씬 적습니다. 초기 테스트에 대한 흥미로운 점은 시장이 거품을 경험했을 때입니다. a. k.a. 닷컴 버블로 이어지는 우리의 현재 버블, 이 달콤하고 간단한 방법론은 실제로 잘 해냈습니다.
그것은 확실히 2000 년대에 휩쓸 렸지만, 그 이후로 2009 년의 바닥은 전혀 다른 필터 (그리고 정지가없는)로 구매 및 유지하는 것보다 월등히 뛰어났습니다. 나에게 닥친 또 하나의 커다란 사건은 인상적인 65 %의 우승자 비율이었습니다. 최소한 언뜻보기에는 이러한 것들을 고려하면 달주기와 스파이와의 관계에 어떤 것이 있다고 결론 내리기가 어렵습니다. 간단한 필터 또는 이익 목표를 추가하여 결과 및 형평성 곡선이 개선되는지 확인해 봅시다.
먼저 간단한 이동 평균을 추가하여 SPY 일별 차트에서 황소 또는 곰 시장을 정의 해 봅니다. 달 사이클 아이디어를 향상시킬 수 있는지 알아보기 위해 10 개의 SMA-200 SMA에서 10 단위로 테스트합니다 (가격이 이동 평균보다 앞서야 함).
보시다시피, 꽤 혼합 된 결과입니다. 170 간단한 이동 평균을 사용하면 가장 좋은 것으로 테스트되었지만 이익 요인이 증가했지만 많은 순수익을 잃어 버렸습니다. 따라서 결과를 실제로 향상시키지 못하기 때문에이 특정 필터를 사용하지 않을 것입니다.
약세 시장 (또는 이동 평균 이하)에서만 거래를하고 우리가 얻는 것을 볼 수 있도록 필터를 신속하게 뒤집어 둡니다. 같은 테스트를 실행합니다. 10 SMA & # 8211; 200 SMA는 10 씩 증가합니다.
동일한 이야기의 일종 인 아이디어의 효율성은 우리가 더 나은 수익률을 얻고 최고의 결과를 얻으려면 평균 거래가 커짐에 따라 향상되지만, 순이익 톤을 줄이면 커다란 이익을 얻습니다. 이상 치인 것처럼 보입니다.
어떤 종류의 수익 목표를 추가하면 아이디어를 향상시킬 수 있는지 보도록하겠습니다. Google은 500 ~ 1,000,000 사이의 수익 목표를 500 단위로 테스트합니다.
그래서 이것은 좀 더 흥미 롭습니다. 보시다시피, 6000을 초과하는 수익 목표는 아무런 차이가 없지만 1000의 이익 목표를 사용하는 것이 상당히 도움이되는 것 같습니다. 1000 이익 목표를 사용하면 수익률을 높이고 최대 수익률을 거의 절반으로 낮추며 형평성 곡선이 대폭 향상됩니다.
당신은 순이익이 약 4K를 잃고, 더 나은 결론을 이끌어내는 데 필요한 추가 테스트가있는 약간의 특이점이 될 가능성이 있지만, 적어도 초기 테스트에서는 매우 유용합니다. 정류장이 성능에 도움이되는지 신속히 테스트 해 봅시다 & # 8230; 스윙 트레이딩 시스템에 대한 중단이 거의 항상 실적에 영향을 미친 것은 내 경험 이었지만 최대 수익 감소를 다시 도울 것인지 아니면 수익 요인을 개선 할 것인지 살펴 보겠습니다. 다음은 1000-8000 사이의 정지 손실을 500 단위로 테스트 한 결과입니다 (이익 목표는 제거되었습니다).
네, 모든 싱글 스톱이 성능에 좋지 않습니다.
테스트하고 싶었던 또 다른 아이디어는 요일 필터였습니다. 전체 시장은 이전에 요일 경향을 보여 주었고, 이것이 본질적으로 매월 일정 패턴에 의존하는 타이밍 시스템이기 때문에 주간 일정 패턴이 결과를 향상시킬 수 있다고 생각해서는 안됩니까? 따라서 달의 위상 경향과 요일의 경향을 결합하면 결과가 향상되는지 봅시다. Tradestation에서 1 = 월요일, 2 = 화요일, 3 = 수요일, 4 = 목요일, 5 = 금요일 & # 8230; 또한 토요일이나 일요일에 발생하는 만월은 다음 월요일 또는 화요일에 실행됩니다.
이제 이것은 매우 흥미 롭습니다. & # 8230; 화요일 (2) 또는 수요일 (3)에 발생하는 달주기 거래는 매우 잘합니다. 그들은 모두 2 이상의 이익 요인을 가지고 있으며 훨씬 더 큰 평균 순 거래를합니다. 모든 요일은 수익성이 있지만 금요일은 약한 링크 인 것 같습니다. 이 필터는 실제로 화요일과 수요일이 역사적으로 가장 긍정적 인 것으로 알려진 요일까지 알려진 성능과 일치합니다. 화요일이나 수요일에 걸리는 달주기 거래 만하는 경우 다음과 같이 주식 곡선이 표시됩니다.
당신은 여전히 2008 년에 꽤 심한 하락을 보였지만, 주식 곡선은 확실히 더 좋았고, 2.11의 수익률은 확실하게 개선되었습니다.
마지막으로, 재미로 월요일, 화요일, 수요일 또는 목요일에만 달주기 거래를하고 1000 이익 목표를 사용한다면 어떻게 보이는지 보도록하겠습니다. (나는 500-2000의 수익 목표 테스트를 100 점 씩 증가시키지 않고, 600-1500의 값이 상당히 안정적이기 때문에 1000은 이상 값으로 보이지 않습니다.)
그래서 그녀는 너무 초라하지 않아요. & # 8230; 주식형 곡선은 실제로 매우 좋아 보인다, 우리는 수익률을 개선하고, 최대 하락폭을 크게 개선했으며, 순이익 톤을 잃지 않았다. 결론적으로 나는 분명히 달 순환과 시장에 미치는 영향이 있다고 생각한다. 달의 중력이이 행성의 모든 생물에 영향을 미치기 때문에 처음에는 결론에 이르지 못합니다. 그렇다면 왜 시장에 영향을 미치지 않을까요? 문제.
바다를 움직일 수있는 힘이 있다면 시장을 몇 군데 움직일 수있는 힘을 확실히 얻을 수있을 것입니다. 맞습니까? 이 이론에서 테스트 할 수있는 많은 것들이 있습니다. 그리고 이것은 단순히 생각의 실험이었으며 완전한 거래 시스템이 아니 었음을 기억하십시오. 그러나 나는 확실히 흥미를 돋우고 내 자신의 테스트를 더 많이 할 생각이다. 아이디어가 있으면 공유하고 우리가 얻을 수있는 것을 보게 될 것입니다!
추신 저는 원래 2015 년 6 월에 이것을 썼습니다. 그래서 우리는 약 18 개월의 샘플을 벗어났습니다. 여기 시스템이 현재 위치합니다 (힌트 : 여전히 작동 중입니다).
단계 = AbsValue (2 * (FracPortion (DateToJulian (날짜 + 주간) /29.53059 + .4137) -.5));
불 마켓 = 닫기 & gt; 평균 (닫히는 data1, TrendFilterPeriod);
BearMarket = Bullmarket이 아닙니다.
(Dayofweek (date) = 1 또는 Dayofweek (Date) = 2 또는 DayofWeek (date) = 3 또는 Dayofweek (Date) = 4) 및 Phase & lt; 위상 [1] 및 위상 [1] & gt; 단계 [2] 다음 닫기 ( "보름달")이 막대 닫기;
위상 & gt; 위상 [1] 및 위상 [1] [2] 단계에서이 바를 닫으면 판매합니다 ( "No Moon").
저자 소개 Ben Little.
Ben은 7 년 넘게 개인 상인이었으며 현재 TradeStation Trading App Developer입니다. 그는 트레이더뿐만 아니라 프로 스포츠 핸디캡 어이기 때문에 가장자리를 찾아 사용하는 것이 그의 게임입니다. 트위터 TRUmav에서 재정적 인 설명을 구하거나 BtheHouse에서 스포츠 베팅 해설을 할 수 있습니다. 위의 모델과 같은 모델에 관심이 있다면 BtheHouse를 확인하십시오. 벤은 항상 같은 생각을 가진 상인, 도박꾼 및 투자자와 아이디어를 공유하고 브레인 스토밍하는 것을 즐깁니다.
관련 게시물.
금속을 사용하여 채권 거래.
일일 차트에 대한 MCVI 지표 및 전략.
인기 게시물.
2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.
이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.
아이비 포트폴리오.
Simple Gap 전략 개선, Part 1.
Capital Evolution LLC의 저작권 © 2017. - Thrive Themes에 의해 설계된 | WordPress에 의해 구동.
다시 로그인하십시오. 로그인 페이지가 새 창에서 열립니다. 로그인 한 후 닫고이 페이지로 돌아갈 수 있습니다.
No comments:
Post a Comment